Trading Architecture
투자 방법론 및 사상
"수익률보다 Risk Management가 최우선입니다."
01
Layer 1: Market Regime
코스피 지수의 20일 및 120일 이동평균선, VIX 변동성, 외국인 순매수 5일 누적 등을 종합 분석하여 시장의 국면(Regime)을 **Bull Quiet, Bear Volatile** 등 4가지로 정의합니다. 약세장(Bear)에서는 매수 슬롯을 극단적으로 축소하여 자금을 안전하게 보존합니다.
02
Layer 2: Signal & Risk Scan
유니버스 400여 종목 중 기술적 다이버전스 및 돌파 시그널(S1, S3)을 스캔하고 백테스트 윌슨 스코어로 정렬합니다. 동시에 **악재 뉴스 감지 가드(Risk Guard)**가 작동하여 개별 종목의 노이즈나 부정적 뉴스가 1건이라도 존재할 경우 즉시 매수 대상에서 배제합니다.
03
Layer 3: AI Dual Analyst
최종 후보군에 대해 **DeepSeek V4 Pro**와 **MiniMax M2.7** 대형 LLM 에이전트가 뉴스와 주가 수급을 바탕으로 병렬 평가를 내립니다. 두 모델이 모두 매수 추천(STRONG/WEAK_BUY) 합의를 달성해야 비로소 최종 매수 포지션(Pending)에 진입하게 됩니다.
⚙️ 리스크 및 매매 규칙 (Risk Parameters)
목표 익절 한도 (Take Profit) +10.0%
최대 손절 한도 (Stop Loss) -7.0%
최대 보유 기간 (Time Cut) 14 영업일
단일 종목당 최대 비중 계좌 대비 10% 이내
동일 섹터당 최대 비중 계좌 대비 30% 이내
트레일링 스톱 활성 임계치 진입가 대비 +5.0% 이상